Sách giáo khoa trình bày các phương pháp phân tích kinh tế lượng - từ đơn giản nhất đến nâng cao nhất. Sách được biên soạn dựa trên các khóa giảng của tác giả tại Viện Chính sách kinh tế. E.T. Gaidar, tại Khoa Cơ học và Toán học của Đại học quốc gia Moscow. MV Lomonosov và tại Khoa Kinh tế của RANEPA.
Giáo trình gồm 2 cuốn (bốn phần): trong sách. 1 mô hình hồi quy tuyến tính được xem xét; mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng, đặc điểm phân tích hồi quyđối với các biến cố định và không cố định; trong cuốn sách 2 - mô hình phương trình đồng thời, mô hình với các biến giải thích rời rạc và kiểm duyệt, mô hình phân tích dữ liệu bảng; mô hình đường giới hạn khả năng sản xuất ngẫu nhiên và cũng chứa tài liệu bổ sung về phân tích chuỗi thời gian (dự báo, phương pháp tự hồi quy vectơ, v.v.). Mỗi phần của cuốn sách đều có bảng chú giải các thuật ngữ được sử dụng trong đó. Dành cho sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, giáo viên cũng như các chuyên gia về kinh tế ứng dụng.
Sách giáo khoa trình bày các nguyên tắc cơ bản của kinh tế lượng và được viết trên cơ sở các bài giảng của tác giả tại Viện Chính sách Kinh tế. E.T. Gaidar, tại Khoa Cơ học và Toán học của Đại học quốc gia Moscow. MV Lomonosov và tại Khoa Kinh tế của Khoa Kinh tế Học viện Nga kinh tế quốc dân và dịch vụ công dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Liên bang Nga.
Sách gồm có 4 phần, gộp lại thành 2 cuốn. Phần đầu tiên xem xét các mô hình hồi quy tuyến tính, các phương pháp phân tích thống kê các mô hình, phương pháp xác định sự vi phạm các giả định tiêu chuẩn làm nền tảng cho phân tích thống kê mô hình tuyến tính và phương pháp khắc phục kết luận thống kê khi phát hiện vi phạm. Phần thứ hai thảo luận về các mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng, các đặc điểm của phân tích hồi quy cho các biến dừng và không dừng, phần thứ ba - mô hình phương trình đồng thời, mô hình giải thích sự hiện diện hay vắng mặt của một đặc tính nhất định trong một chủ đề bằng các các giá trị của một số đặc điểm nhất định của chủ đề, các mô hình có dữ liệu được kiểm duyệt, các mô hình, dùng để mô tả dữ liệu bảng. Phần thứ tư chứa tài liệu bổ sung về phân tích chuỗi thời gian (dự báo, phương pháp tự hồi quy vectơ, v.v.), nó cũng thảo luận về mô hình đường giới hạn khả năng sản xuất ngẫu nhiên. Tài liệu trong mỗi phần được thiết kế để học trong một học kỳ (2 giờ giảng và 2 giờ lớp học thực hành mỗi tuần).
Nội dung
Lời nói đầu 6
Lời nói đầu cuốn sách đầu tiên 8
Phần 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN, PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN
Mục 1. KINH TẾ PHÁN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA NÓ VỚI LÝ THUYẾT KINH TẾ. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG LÍT NHẤT 11
Chủ đề 1.1. Mô hình truyền thông và mô hình quan sát; mô hình kinh tế lượng, mô hình trang bị 11
Chủ đề 1.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất. Bản chất tuyến tính của mối quan hệ giữa hai yếu tố kinh tế 26
Chủ đề 1.3. Ví dụ về lựa chọn mô hình tuyến tính về mối quan hệ giữa hai yếu tố. SAI kết nối tuyến tính 45
Chủ đề 1.4. Mối quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố kinh tế 51
Mục 2. MÔ HÌNH QUAN SÁT TUYẾN TÍNH. PHÂN TÍCH Hồi quy 74
Chủ đề 2.1. Mô hình tuyến tính với nhiều biến giải thích. Ước lượng và giải thích các hệ số 74
Chủ đề 2.2. Thuộc tính của ước lượng hệ số theo các giả định tiêu chuẩn về cấu trúc xác suất của sai số. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ cược 90
Phụ lục P-2a. Các vectơ ngẫu nhiên và đặc điểm của chúng 109
Phụ lục P-26. Phân phối chuẩn đa biến 111
Mục 3. KIỂM NGHIỆM GIẢ THUYẾT, LỰA CHỌN MÔ HÌNH “TỐT NHẤT” VÀ DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 113
Chủ đề 3.1. Kiểm định giả thuyết thống kê về giá trị của các hệ số riêng lẻ và giả thuyết tuyến tính tổng quát 113
Chủ đề 3.2. Sử dụng thống kê F để rút gọn mô hình kinh tế lượng ban đầu. Kiểm định giả thuyết một phía 127
Chủ đề 3.3. So sánh các mô hình thay thế. Đa cộng tuyến. Dự báo từ mô hình ước tính 149
Mục 4. KIỂM TRA SỰ ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢ ĐỊNH CHUẨN VỀ MÔ HÌNH QUAN SÁT 170
Chủ đề 4.1. Phương pháp đồ họa 170
Chủ đề 4.2. Kiểm tra thống kê chính thức 184
Mục 5. KẾ TOÁN VI PHẠM GIẢ ĐỊNH CHUẨN MỰC VỀ MÔ HÌNH 203
Chủ đề 5.1. Đưa các biến giả vào mô hình 203
Chủ đề 5.2. Tính toán phương sai thay đổi 215
Chủ đề 5.3. Tính toán tự tương quan lỗi 224
Mục 6. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH HỒI QUY CÁC BIẾN GIẢI THÍCH NGẪU NHIÊN 234
Chủ đề 6.1. Mô hình hồi quy tuyến tính với các biến giải thích ngẫu nhiên 234
Chủ đề 6.2. Phương pháp biến công cụ 243
Nhiệm vụ cho hội thảo, làm việc trong lớp máy tính và làm việc độc lập 261
Ứng dụng. Bảng dữ liệu thống kê nhiệm vụ 287
Văn học 291
Từ điển 292
Phần 2 PHÂN TÍCH HỒI CHUỘT CHUỖI THỜI GIAN
Mục 7 MÔ HÌNH ARMA 307
Chủ đề 7.1. Model cố định ARMA 307
Chủ đề 7.2. Lắp mô hình ARMA cố định cho chuỗi quan sát 340
Phụ lục P-7. Kiểm định giả thuyết ngẫu nhiên 369
Mục 8. PHÂN TÍCH Hồi quy các biến cố định 377
Chủ đề 8.1. Hiệu lực tiệm cận của các thủ tục chuẩn 377
Chủ đề 8.2. Mô hình động. Tự hồi quy vectơ 383
Mục 9. CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG ĐỨNG CHỨNG. MẪU ARIMA 423
Chủ đề 9.1. Mô hình ARMA không cố định 423
Chủ đề 9.2. Bài toán phân biệt dòng TS và dòng AS. Giả thuyết nghiệm đơn vị 448
Mục 10. THỦ TỤC PHÂN BIỆT DÒNG TS VÀ DS 454
Chủ đề 10.1. Tiêu chuẩn Dickey-Fuller. Quy trình đa biến để kiểm định giả thuyết nghiệm đơn vị 454
Chủ đề 10.2. Rà soát một số thủ tục khác 489
Mục 11. PHÂN TÍCH Hồi quy các biến không cố định. DÒNG THỜI GIAN TỔNG HỢP. MẪU SỬA LỖI 520
Chủ đề 11.1. Vấn đề hồi quy sai. Chuỗi thời gian đồng tích hợp. Mô hình sửa lỗi 520
Chủ đề 11.2. Ước tính hệ thống chuỗi thời gian đồng tích hợp 558
Chủ đề 11.3. Ước lượng thứ hạng đồng liên kết và mô hình sửa lỗi bằng phương pháp Johansen 579
Bài tập cho các lớp hội thảo, làm việc trên lớp máy tính và làm việc độc lập 605
Ứng dụng. Bảng số liệu thống kê nhiệm vụ 637
Văn học 647
Bảng thuật ngữ 651
Chỉ số môn học 665
Tải xuống miễn phí sách điện tửở dạng thuận tiện, hãy xem và đọc:
Tải sách Kinh tế lượng, Quyển 1, Phần 1-2, Nosko V.P., 2011 - fileskachat.com, tải nhanh và miễn phí.
Sách giáo khoa “Kinh tế lượng” có trình bày các nguyên tắc cơ bản của kinh tế lượng và được viết trên cơ sở các bài giảng của tác giả tại Viện Chính sách kinh tế mang tên. E.T. Gaidar, tại Khoa Cơ học và Toán học của Đại học quốc gia Moscow. MV Lomonosov và tại Khoa Kinh tế, Khoa Kinh tế, Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công Nga dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Liên bang Nga. Giáo trình “Kinh tế lượng” gồm 4 phần, gộp thành 2 cuốn. Phần đầu tiên xem xét các mô hình hồi quy tuyến tính, các phương pháp phân tích thống kê của các mô hình đó, các phương pháp xác định các vi phạm đối với các giả định tiêu chuẩn làm nền tảng cho phân tích thống kê của các mô hình tuyến tính và các phương pháp điều chỉnh các suy luận thống kê khi các vi phạm đó được xác định. Phần thứ hai thảo luận về các mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng, các đặc điểm của phân tích hồi quy cho các biến dừng và không dừng, phần thứ ba - mô hình phương trình đồng thời, mô hình giải thích sự hiện diện hay vắng mặt của một đặc tính nhất định trong một chủ đề bằng các các giá trị của một số đặc điểm nhất định của chủ đề, các mô hình có dữ liệu được kiểm duyệt, các mô hình, dùng để mô tả dữ liệu bảng. Phần thứ tư chứa tài liệu bổ sung về phân tích chuỗi thời gian (dự báo, phương pháp tự hồi quy vectơ, v.v.), nó cũng thảo luận về mô hình đường giới hạn khả năng sản xuất ngẫu nhiên. Tài liệu của mỗi phần được thiết kế để học trong một học kỳ (2 giờ giảng và 2 giờ học thực hành mỗi tuần).
Mỗi phần Sách giáo khoa "Kinh tế lượng" gồm từ các phần kết hợp một số chủ đề. Ở cuối chủ đề có câu hỏi kiểm tra, cho phép bạn củng cố các tài liệu đã học. Mỗi phần bao gồm một tập hợp các nhiệm vụ để làm việc độc lập và làm việc trong lớp máy tính dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hướng dẫn hoàn thành các nhiệm vụ thực hành trên máy tính chủ yếu tập trung vào việc sử dụng gói phân tích kinh tế lượng Chế độ xem kinh tế lượng và đối với một số phần của khóa học - về việc sử dụng gói Stata. Cuối mỗi phần đều có bảng chú giải các thuật ngữ được sử dụng trong đó.
Tác giả coi đó là nghĩa vụ thú vị của mình khi bày tỏ lòng biết ơn tới Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Revold Mikhailovich Entov và Tiến sĩ. khoa học kinh tế Sergei Germanovich Sinelnikov-Murylev, người khởi xướng công việc viết cuốn sách giáo khoa này và hỗ trợ tác giả trong mọi giai đoạn của tác phẩm lâu dài này. Việc trình bày tài liệu bị ảnh hưởng phần lớn bởi các cuộc thảo luận thú vị về các bài giảng của tác giả về nhiều khía cạnh khác nhau nghiên cứu kinh tế lượng của nhóm Viện Kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi (nay là Viện Chính sách kinh tế E.T. Gaidar). Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Marina Yuryevna Turuntseva và Ilya Borisovich Voskoboynikov, những người đã đọc kỹ tài liệu trong phần thứ hai của sách giáo khoa và đưa ra một số nhận xét giúp cải thiện phần trình bày. Tác giả rất biết ơn Irina Mikhailovna Promakhina đã thử nghiệm tất cả các nhiệm vụ trong sách giáo khoa trên lớp với sinh viên khoa kinh tế Khoa Kinh tế của Học viện Kinh tế Quốc dân trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga. có thể loại bỏ những điểm thiếu chính xác hiện có trong cách diễn đạt các nhiệm vụ và trong hướng dẫn phương pháp luận để thực hiện chúng. Tác giả xin cảm ơn Nadezhda Viktorovna Andrianova đã biên tập cẩn thận nội dung khi chuẩn bị xuất bản sách giáo khoa.
Sách giáo khoa “Kinh tế lượng” dành cho sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, giáo viên cũng như các chuyên gia về kinh tế ứng dụng.
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN, PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN
KINH TẾ HỌC VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA NÓ VỚI LÝ THUYẾT KINH TẾ. PHƯƠNG PHÁP SQUARE nhỏ nhất
Mô hình truyền thông và mô hình quan sát; mô hình kinh tế lượng, mô hình trang bị
Phương pháp bình phương tối thiểu. Bản chất đơn giản của mối quan hệ giữa hai yếu tố kinh tế
Ví dụ về lựa chọn mô hình tuyến tính về mối quan hệ giữa hai yếu tố. Mối quan hệ tuyến tính sai
Mối quan hệ phi tuyến tính giữa các yếu tố kinh tế
MÔ HÌNH QUAN SÁT TUYẾN TÍNH. PHÂN TÍCH Hồi quy
Mô hình tuyến tính với nhiều biến giải thích. Ước tính và giải thích các hệ số
Thuộc tính của ước lượng hệ số theo các giả định tiêu chuẩn về cấu trúc xác suất của sai số. Khoảng tin cậy cho các hệ số
Phụ lục P-2a. Các vectơ ngẫu nhiên và đặc điểm của chúng
Phụ lục P-26. Phân phối chuẩn đa biến
KIỂM TRA GIẢ THUYẾT, LỰA CHỌN MÔ HÌNH “TỐT NHẤT” VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ
Kiểm định các giả thuyết thống kê về giá trị của các hệ số riêng lẻ và giả thuyết tuyến tính tổng quát
Sử dụng thống kê F để rút gọn mô hình kinh tế lượng ban đầu. Kiểm định giả thuyết một phía
So sánh các mô hình thay thế. Đa cộng tuyến. Dự báo từ mô hình ước tính
KIỂM TRA SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC GIẢ ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ MÔ HÌNH QUAN SÁT
Phương pháp đồ họa
Kiểm tra thống kê chính thức
KẾ TOÁN VI PHẠM CÁC GIẢ ĐỊNH CHUẨN VỀ MÔ HÌNH
Bao gồm các biến giả trong mô hình
Tính toán tính không đồng nhất
Tính toán tự tương quan các lỗi
ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH HỒI QUY CHO CÁC BIẾN GIẢI THÍCH NGẪU NHIÊN
Mô hình hồi quy tuyến tính với các biến giải thích ngẫu nhiên
Phương pháp biến công cụ
PHÂN TÍCH HỒI CHUỘT CHUỖI THỜI GIAN
CHUỖI THỜI GIAN VĨNH VIỄN. MÔ HÌNH ARMA
Mô hình ARMA cố định
Lựa chọn mô hình ARMA cố định cho một số quan sát
Phụ lục P-7 Kiểm tra giả thuyết ngẫu nhiên
PHÂN TÍCH Hồi quy cho các biến cố định
Hiệu lực tiệm cận của các thủ tục tiêu chuẩn
Các mô hình năng động. Tự hồi quy vectơ
CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG TUYỆT VỜI. MÔ HÌNH ARIMA
Mô hình ARMA không cố định
Bài toán phân biệt dòng TS và dòng AS. Giả thuyết nghiệm đơn vị
QUY TRÌNH PHÂN BIỆT DÒNG TS VÀ DS
Tiêu chuẩn Dickey-Fuller. Thủ tục đa biến để kiểm tra giả thuyết nghiệm đơn vị
Xem xét một số thủ tục khác
PHÂN TÍCH Hồi quy cho các biến không cố định. DÒNG THỜI GIAN TỔNG HỢP. MÔ HÌNH SỬA LỖI
Vấn đề hồi quy sai. Chuỗi thời gian đồng tích hợp. Mô hình sửa lỗi
Ước tính các hệ thống chuỗi thời gian đồng tích hợp
Ước tính thứ hạng đồng liên kết và mô hình sửa lỗi bằng phương pháp Johansen
Bài tập cho các lớp hội thảo, làm việc trong lớp máy tính và làm việc độc lập
Văn học
Thể loại: Kinh tế
Nhà xuất bản:"Vụ án" RANEPA
Định dạng: DjVu
Chất lượng: Các trang được quét
Số trang: 672
Sự miêu tả: Sách giáo khoa “Kinh tế lượng” trình bày các nguyên tắc cơ bản của kinh tế lượng và được viết trên cơ sở các khóa giảng của tác giả tại Viện Chính sách kinh tế. E.T. Gaidar, tại Khoa Cơ học và Toán học của Đại học quốc gia Moscow. MV Lomonosov và tại Khoa Kinh tế, Khoa Kinh tế, Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công Nga dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Liên bang Nga. Giáo trình “Kinh tế lượng” gồm 4 phần, gộp thành 2 cuốn. Phần đầu tiên xem xét các mô hình hồi quy tuyến tính, các phương pháp phân tích thống kê của các mô hình đó, các phương pháp xác định các vi phạm đối với các giả định tiêu chuẩn làm nền tảng cho phân tích thống kê của các mô hình tuyến tính và các phương pháp điều chỉnh các suy luận thống kê khi các vi phạm đó được xác định. Phần thứ hai thảo luận về các mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng, các đặc điểm của phân tích hồi quy cho các biến dừng và không dừng, phần thứ ba - mô hình phương trình đồng thời, mô hình giải thích sự hiện diện hay vắng mặt của một đặc tính nhất định trong một chủ đề bằng các các giá trị của một số đặc điểm nhất định của chủ đề, các mô hình có dữ liệu được kiểm duyệt, các mô hình, dùng để mô tả dữ liệu bảng. Phần thứ tư chứa tài liệu bổ sung về phân tích chuỗi thời gian (dự báo, phương pháp tự hồi quy vectơ, v.v.), nó cũng thảo luận về mô hình đường giới hạn khả năng sản xuất ngẫu nhiên. Tài liệu của mỗi phần được thiết kế để học trong một học kỳ (2 giờ giảng và 2 giờ học thực hành mỗi tuần).
Mỗi phần của sách giáo khoa Kinh tế lượng bao gồm các phần kết hợp một số chủ đề. Cuối chủ đề có các câu hỏi kiểm soát cho phép bạn củng cố tài liệu đã học. Mỗi phần bao gồm một tập hợp các nhiệm vụ để làm việc độc lập và làm việc trong lớp máy tính dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hướng dẫn hoàn thành các nhiệm vụ thực hành trên máy tính chủ yếu tập trung vào việc sử dụng gói phân tích kinh tế lượng Chế độ xem kinh tế lượng và đối với một số phần của khóa học - về việc sử dụng gói Stata. Cuối mỗi phần đều có bảng chú giải các thuật ngữ được sử dụng trong đó.
Để thuận tiện cho người đọc, khi được đề cập lần đầu trong văn bản, các thuật ngữ chính được in đậm và các thuật ngữ tương đương trong tiếng Anh được đặt trong ngoặc. Một số từ hoặc toàn bộ câu cần thu hút sự chú ý của người đọc được in nghiêng nhẹ.
Tác giả coi đó là nghĩa vụ vui vẻ của mình khi bày tỏ lòng biết ơn tới Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Revold Mikhailovich Entov và Tiến sĩ Khoa học Kinh tế Sergei Germanovich Sinelnikov-Murylev, người đã khởi xướng công việc viết cuốn sách giáo khoa này và hỗ trợ tác giả trong mọi giai đoạn của thời gian dài này. công việc. Ở một mức độ lớn, việc trình bày tài liệu bị ảnh hưởng bởi các cuộc thảo luận thú vị về các bài giảng của tác giả về các khía cạnh khác nhau của nghiên cứu kinh tế lượng trong nhóm của Viện Kinh tế trong Chuyển đổi (hiện là Viện Chính sách Kinh tế E.T. Gaidar). Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Marina Yuryevna Turuntseva và Ilya Borisovich Voskoboynikov, những người đã đọc kỹ tài liệu trong phần thứ hai của sách giáo khoa và đưa ra một số nhận xét giúp cải thiện phần trình bày. Tác giả rất biết ơn Irina Mikhailovna Promakhina đã thử nghiệm tất cả các nhiệm vụ trong sách giáo khoa trên lớp với sinh viên khoa kinh tế Khoa Kinh tế của Học viện Kinh tế Quốc dân trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga. có thể loại bỏ những điểm thiếu chính xác hiện có trong cách diễn đạt các nhiệm vụ và trong hướng dẫn phương pháp luận để thực hiện chúng. Tác giả xin cảm ơn Nadezhda Viktorovna Andrianova đã biên tập cẩn thận nội dung khi chuẩn bị xuất bản sách giáo khoa.
Sách giáo khoa “Kinh tế lượng” dành cho sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, giáo viên cũng như các chuyên gia về kinh tế ứng dụng. Nội dung sách giáo khoa
"Kinh tế lượng"
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN, PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN
KINH TẾ HỌC VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA NÓ VỚI LÝ THUYẾT KINH TẾ. PHƯƠNG PHÁP SQUARE nhỏ nhất
- Mô hình truyền thông và mô hình quan sát; mô hình kinh tế lượng, mô hình trang bị
- Phương pháp bình phương tối thiểu. Bản chất đơn giản của mối quan hệ giữa hai yếu tố kinh tế
- Ví dụ về lựa chọn mô hình tuyến tính về mối quan hệ giữa hai yếu tố. Mối quan hệ tuyến tính sai
- Mối quan hệ phi tuyến tính giữa các yếu tố kinh tế
- Mô hình tuyến tính với nhiều biến giải thích. Ước tính và giải thích các hệ số
- Thuộc tính của ước lượng hệ số theo các giả định tiêu chuẩn về cấu trúc xác suất của sai số. Khoảng tin cậy cho các hệ số
Phụ lục P-26. Phân phối chuẩn đa biến
KIỂM TRA GIẢ THUYẾT, LỰA CHỌN MÔ HÌNH “TỐT NHẤT” VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ
- Kiểm định các giả thuyết thống kê về giá trị của các hệ số riêng lẻ và giả thuyết tuyến tính tổng quát
- Sử dụng thống kê F để rút gọn mô hình kinh tế lượng ban đầu. Kiểm định giả thuyết một phía
- So sánh các mô hình thay thế. Đa cộng tuyến. Dự báo từ mô hình ước tính
- Phương pháp đồ họa
- Kiểm tra thống kê chính thức
- Bao gồm các biến giả trong mô hình
- Tính toán tính không đồng nhất
- Tính toán tự tương quan các lỗi
- Mô hình hồi quy tuyến tính với các biến giải thích ngẫu nhiên
- Phương pháp biến công cụ
CHUỖI THỜI GIAN VĨNH VIỄN. MÔ HÌNH ARMA
- Mô hình ARMA cố định
- Lựa chọn mô hình ARMA cố định cho một số quan sát
PHÂN TÍCH Hồi quy cho các biến cố định
- Hiệu lực tiệm cận của các thủ tục tiêu chuẩn
- Các mô hình năng động. Tự hồi quy vectơ
- Mô hình ARMA không cố định
- Bài toán phân biệt dòng TS và dòng AS. Giả thuyết nghiệm đơn vị
- Tiêu chuẩn Dickey-Fuller. Thủ tục đa biến để kiểm tra giả thuyết nghiệm đơn vị
- Xem xét một số thủ tục khác
- Vấn đề hồi quy sai. Chuỗi thời gian đồng tích hợp. Mô hình sửa lỗi
- Ước tính các hệ thống chuỗi thời gian đồng tích hợp
- Ước tính thứ hạng đồng liên kết và mô hình sửa lỗi bằng phương pháp Johansen
Văn học