W podręczniku przedstawiono metody analizy ekonometrycznej – od najprostszych do najbardziej zaawansowanych. Podręcznik powstał w oparciu o wykłady prowadzone przez autora w Instytucie Polityki Gospodarczej. ET Gajdar na Wydziale Mechaniki i Matematyki Uniwersytetu Moskiewskiego. M.V. Łomonosowa i na Wydziale Ekonomicznym RANEPA.
Podręcznik składa się z dwóch ksiąg (czterech części): w książce. 1 uwzględniono modele regresji liniowej; modele stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych, cechy Analiza regresji dla zmiennych stacjonarnych i niestacjonarnych; w książce 2 - modele równań równoczesnych, modele z dyskretnymi i cenzurowanymi zmiennymi objaśnianymi, modele do analizy danych panelowych; model stochastycznej granicy możliwości produkcyjnych, a także zawiera dodatkowy materiał z analizy szeregów czasowych (prognozowanie, metodologia autoregresji wektorowej itp.). Każda część podręcznika zawiera słowniczek używanych w nim terminów. Dla studentów, doktorantów, nauczycieli, a także specjalistów w dziedzinie ekonomii stosowanej.
Podręcznik zawiera prezentację podstaw ekonometrii i został napisany w oparciu o wykłady prowadzone przez autora w Instytucie Polityki Gospodarczej. ET Gajdar na Wydziale Mechaniki i Matematyki Uniwersytetu Moskiewskiego. M.V. Łomonosowa i na Wydziale Ekonomii Wydziału Ekonomicznego Akademia Rosyjska gospodarka narodowa i służba publiczna pod przewodnictwem Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Podręcznik składa się z czterech części, połączonych w dwie książki. W pierwszej części omówiono modele i metody regresji liniowej Analiza statystyczna takie modele, metody identyfikacji naruszeń standardowych założeń leżących u podstaw analizy statystycznej modele liniowe oraz metody korygowania wniosków statystycznych w przypadku wykrycia takich naruszeń. W drugiej części omówiono modele stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych, cechy analizy regresji dla zmiennych stacjonarnych i niestacjonarnych, w trzeciej - modele równań równoczesnych, modele wyjaśniające obecność lub brak określonej cechy u podmiotu poprzez wartości pewnych cech podmiotu, modele z danymi cenzurowanymi, modele stosowane do opisu danych panelowych. Część czwarta zawiera dodatkowy materiał dotyczący analizy szeregów czasowych (prognozowanie, metodologia autoregresji wektorowej itp.), a także omawia model stochastycznej granicy możliwości produkcyjnych. Materiał każdej części przeznaczony jest do przerobienia w ciągu jednego semestru (2 godziny wykładów i 2 godziny zajęcia praktyczne w tygodniu).
Treść
Przedmowa 6
Przedmowa do pierwszej księgi 8
Część 1 PODSTAWOWE POJĘCIA, ELEMENTARNE METODY
Rozdział 1. EKONOMETRIA I JEJ ZWIĄZEK Z TEORIĄ EKONOMIKI. METODA najmniejszych kwadratów 11
Temat 1.1. Modele komunikacji i modele obserwacji; model ekonometryczny, model dopasowany 11
Temat 1.2. metoda najmniejszych kwadratów. Liniowy charakter zależności pomiędzy dwoma czynnikami ekonomicznymi 26
Temat 1.3. Przykłady doboru modeli liniowych zależności pomiędzy dwoma czynnikami. FAŁSZ połączenie liniowe 45
Temat 1.4. Nieliniowa zależność pomiędzy czynnikami ekonomicznymi 51
Rozdział 2. LINIOWY MODEL OBSERWACYJNY. ANALIZA REGRESJI 74
Temat 2.1. Modele liniowe z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Szacowanie i interpretacja współczynników 74
Temat 2.2. Własności oszacowań współczynników przy standardowych założeniach o probabilistycznej strukturze błędów. Przedziały ufności dla kursu 90
Załącznik P-2a. Wektory losowe i ich charakterystyka 109
Załącznik P-26. Wielowymiarowy rozkład normalny 111
Rozdział 3. HIPOTEZY TESTOWE, WYBÓR „NAJLEPSZEGO” MODELU I PROGNOZOWANIE PRZEZ OCENIONY MODEL 113
Temat 3.1. Testowanie hipotez statystycznych o wartościach poszczególnych współczynników i ogólnej hipotezy liniowej 113
Temat 3.2. Wykorzystanie statystyki F do redukcji pierwotnego modelu ekonometrycznego. Testowanie hipotez jednostronnych 127
Temat 3.3. Porównanie alternatywnych modeli. Wielowspółliniowość. Prognozowanie na podstawie modelu szacunkowego 149
Rozdział 4. SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA STANDARDOWYCH ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH MODELU OBSERWACYJNEGO 170
Temat 4.1. Metody graficzne 170
Temat 4.2. Formalne testy statystyczne 184
Rozdział 5. KSIĘGOWOŚĆ NARUSZENIA STANDARDOWYCH ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH MODELU 203
Temat 5.1. Uwzględnienie zmiennych fikcyjnych w modelu 203
Temat 5.2. Rachunkowość heteroskedastyczności 215
Temat 5.3. Uwzględnianie autokorelacji błędów 224
Sekcja 6. CECHY ANALIZY REGRESJI DLA STOCHASTYCZNYCH ZMIENNYCH WYJAŚNIAJĄCYCH 234
Temat 6.1. Modele regresji liniowej ze stochastycznymi zmiennymi objaśniającymi 234
Temat 6.2. Metoda zmiennych instrumentalnych 243
Zadania dla seminaria, praca na zajęciach komputerowych i do samodzielnej pracy 261
Aplikacja. Tabele danych statystycznych do zadań 287
Literatura 291
Słowniczek 292
Część 2 ANALIZA REGRESJI SZEREGÓW CZASOWYCH
Rozdział 7. STACJONARNE SZEREGY CZASOWE. MODELE ARMY 307
Temat 7.1. Modele stacjonarne ARMA 307
Temat 7.2. Dopasowanie stacjonarnego modelu ARMA do serii obserwacji 340
Załącznik P-7. Testowanie hipotezy losowości 369
Sekcja 8. ANALIZA REGRESJI DLA ZMIENNYCH STACJONARNYCH 377
Temat 8.1. Asymptotyczna ważność standardowych procedur 377
Temat 8.2. Modele dynamiczne. Autoregresja wektorowa 383
Rozdział 9. NIESTAcjonarne szeregi czasowe. MODELE ARIMY 423
Temat 9.1. Niestacjonarne modele ARMA 423
Temat 9.2. Problem rozróżnienia serii TS i AS. Hipoteza pierwiastka jednostkowego 448
Sekcja 10. PROCEDURY ROZRÓŻNIANIA SERII TS I DS 454
Temat 10.1. Kryteria Dickeya-Fullera. Wielowymiarowe procedury testowania hipotezy pierwiastka jednostkowego 454
Temat 10.2. Przegląd niektórych innych procedur 489
Rozdział 11. ANALIZA REGRESJI DLA ZMIENNYCH NIESTAcjonarnych. SKOINTEGROWANE SERIE CZASOWE. MODELE KOREKCJI BŁĘDÓW 520
Temat 11.1. Problem fałszywej regresji. Kointegrowane szeregi czasowe. Modele z korekcją błędów 520
Temat 11.2. Estymacja skointegrowanych systemów szeregów czasowych 558
Temat 11.3. Estymacja stopnia kointegracji i modelu korekcji błędów metodą Johansena 579
Zadania na zajęcia seminaryjne, pracę na zajęciach komputerowych i pracę samodzielną 605
Aplikacja. Tabele danych statystycznych do zadań 637
Literatura 647
Słowniczek 651
Indeks tematyczny 665
Darmowe pobieranie e-book w wygodnej formie, obejrzyj i przeczytaj:
Pobierz książkę Ekonometria, Księga 1, Część 1-2, Nosko V.P., 2011 - fileskachat.com, pobierz szybko i bezpłatnie.
Podręcznik „Ekonometria” zawiera prezentacja podstaw ekonometrii, napisana na podstawie wykładów prowadzonych przez autora w Instytucie Polityki Gospodarczej im. ET Gajdar na Wydziale Mechaniki i Matematyki Uniwersytetu Moskiewskiego. M.V. Łomonosowa oraz na Wydziale Ekonomii Wydziału Ekonomicznego Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Podręcznik „Ekonometria” składa się z czterech części, połączonych w dwie książki. W pierwszej części omówiono modele regresji liniowej, metody analizy statystycznej takich modeli, metody identyfikacji naruszeń standardowych założeń leżących u podstaw analizy statystycznej modeli liniowych oraz metody korygowania wniosków statystycznych w przypadku wykrycia takich naruszeń. W drugiej części omówiono modele stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych, cechy analizy regresji dla zmiennych stacjonarnych i niestacjonarnych, w trzeciej - modele równań równoczesnych, modele wyjaśniające obecność lub brak określonej cechy u podmiotu poprzez wartości pewnych cech podmiotu, modele z danymi cenzurowanymi, modele stosowane do opisu danych panelowych. Część czwarta zawiera dodatkowy materiał dotyczący analizy szeregów czasowych (prognozowanie, metodologia autoregresji wektorowej itp.), a także omawia model stochastycznej granicy możliwości produkcyjnych. Materiał każdej części przeznaczony jest do przerobienia w ciągu jednego semestru (2 godziny wykładów i 2 godziny zajęć praktycznych tygodniowo).
Każda część podręcznik „Ekonometria” składa się z działów łączących kilka tematów. Na końcu tematu są Pytania kontrolne, co pozwala utrwalić poznany materiał. Każda część zawiera zestaw zadań do pracy samodzielnej i pracy na zajęciach komputerowych pod okiem nauczyciela. Wytyczne dotyczące wykonywania zadań praktycznych na komputerze skupiają się głównie na wykorzystaniu pakietu do analiz ekonometrycznych Econometric Views, a dla niektórych odcinków kursu – na wykorzystaniu pakietu Stata. Na końcu każdej części znajduje się słowniczek używanych w niej terminów.
Autor uważa za swój miły obowiązek wyrażenie wdzięczności akademikowi Rosyjskiej Akademii Nauk Revoldowi Michajłowiczowi Entowowi i dr. nauki ekonomiczne Siergieja Germanowicza Sinelnikowa-Murylewa, który zainicjował pracę nad napisaniem tego podręcznika i wspierał autora na wszystkich etapach tej długiej pracy. Na prezentację materiału duży wpływ miały ciekawe dyskusje na temat wykładów autora różne aspekty badania ekonometryczne w zespole Instytutu Gospodarki w Transformacji (obecnie Instytut Polityki Gospodarczej im. E.T. Gaidara). Autor jest wdzięczny Marinie Yuryevnej Turuntsevie i Ilyi Borisovich Voskoboynikov, którzy uważnie przeczytali materiał zawarty w drugiej części podręcznika i poczynili szereg komentarzy, które pomogły ulepszyć prezentację. Autor jest bardzo wdzięczny Irinie Michajłownej Promachinie, która przetestowała wszystkie zadania zawarte w podręczniku na zajęciach ze studentami Wydziału Ekonomii Wydziału Ekonomicznego Akademii Gospodarki Narodowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, co sprawiło, że możliwe jest wyeliminowanie istniejących nieścisłości w sformułowaniu zadań i instrukcjach metodologicznych ich realizacji. Autor jest wdzięczny Nadieżdzie Wiktorowej Andrianowej za staranną redakcję tekstu podczas przygotowywania podręcznika do publikacji.
Podręcznik „Ekonometria” przeznaczony jest dla studentów, doktorantów, nauczycieli, a także specjalistów w dziedzinie ekonomii stosowanej.
PODSTAWOWE POJĘCIA, ELEMENTARNE METODY
EKONOMETRIA I JEJ ZWIĄZEK Z TEORIĄ EKONOMIKI. METODA NAJMNIEJ KWADRATÓW
Modele komunikacji i modele obserwacji; model ekonometryczny, model dopasowany
Metoda najmniejszych kwadratów. Prosty charakter związku między dwoma czynnikami ekonomicznymi
Przykłady doboru modeli liniowych zależności pomiędzy dwoma czynnikami. Fałszywa zależność liniowa
Nieliniowa zależność pomiędzy czynnikami ekonomicznymi
LINIOWY MODEL OBSERWACJI. ANALIZA REGRESJI
Modele liniowe z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Szacowanie i interpretacja współczynników
Własności oszacowań współczynników przy standardowych założeniach o probabilistycznej strukturze błędów. Przedziały ufności dla współczynników
Załącznik P-2a. Wektory losowe i ich charakterystyka
Załącznik P-26. Wielowymiarowy rozkład normalny
TESTOWANIE HIPOTEZ, WYBÓR „NAJLEPSZEGO” MODELU I PROGNOZOWANIE Z OCENIONEGO MODELU
Testowanie hipotez statystycznych o wartościach poszczególnych współczynników oraz ogólnej hipotezy liniowej
Wykorzystanie statystyki F do redukcji pierwotnego modelu ekonometrycznego. Testowanie hipotez jednostronnych
Porównanie alternatywnych modeli. Wielowspółliniowość. Prognozowanie na podstawie modelu szacunkowego
SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA STANDARDOWYCH ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH MODELU OBSERWACYJNEGO
Metody graficzne
Formalne testy statystyczne
OBLICZANIE NARUSZEŃ STANDARDOWYCH ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH MODELU
Uwzględnianie zmiennych fikcyjnych w modelu
Uwzględnianie heteroskedastyczności
Uwzględnianie autokorelacji błędów
CECHY ANALIZY REGRESJI DLA STOCHASTYCZNYCH ZMIENNYCH WYJAŚNIAJĄCYCH
Modele regresji liniowej ze stochastycznymi zmiennymi objaśniającymi
Metoda zmiennych instrumentalnych
ANALIZA REGRESJI SZEREGÓW CZASOWYCH
STACJONARNE SERIE CZASOWE. MODELE ARMY
Stacjonarne modele ARMA
Dobór stacjonarnego modelu ARMA dla szeregu obserwacji
Dodatek P-7. Testowanie hipotezy losowości
ANALIZA REGRESJI DLA ZMIENNYCH STACJONARNYCH
Trafność asymptotyczna procedur standardowych
Modele dynamiczne. Autoregresja wektorowa
NIESTAcjonarne szeregi czasowe. MODELE ARIMY
Niestacjonarne modele ARMA
Problem rozróżnienia serii TS i AS. Hipoteza pierwiastka jednostkowego
PROCEDURY ROZRÓŻNIANIA SERII TS I DS
Kryteria Dickeya-Fullera. Wielowymiarowe procedury testowania hipotezy pierwiastka jednostkowego
Przegląd niektórych innych procedur
ANALIZA REGRESJI DLA ZMIENNYCH NIESTAcjonarnych. SKOINTEGROWANE SERIE CZASOWE. MODELE KOREKCJI BŁĘDÓW
Problem fałszywej regresji. Kointegrowane szeregi czasowe. Modele korekcji błędów
Estymacja skointegrowanych układów szeregów czasowych
Estymacja stopnia kointegracji i modelu korekcji błędów metodą Johansena
Zadania na zajęcia seminaryjne, prace na zajęciach komputerowych oraz na pracę samodzielną
Literatura
Gatunek muzyczny: Gospodarka
Wydawca:„Sprawa” RANEPY
Format: DjVu
Jakość: Zeskanowane strony
Numer stron: 672
Opis: Podręcznik „Ekonometria” zawiera prezentację podstaw ekonometrii i został napisany w oparciu o wykłady prowadzone przez autora w Instytucie Polityki Gospodarczej. ET Gajdar na Wydziale Mechaniki i Matematyki Uniwersytetu Moskiewskiego. M.V. Łomonosowa oraz na Wydziale Ekonomii Wydziału Ekonomicznego Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Podręcznik „Ekonometria” składa się z czterech części, połączonych w dwie książki. W pierwszej części omówiono modele regresji liniowej, metody analizy statystycznej takich modeli, metody identyfikacji naruszeń standardowych założeń leżących u podstaw analizy statystycznej modeli liniowych oraz metody korygowania wniosków statystycznych w przypadku wykrycia takich naruszeń. W drugiej części omówiono modele stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych, cechy analizy regresji dla zmiennych stacjonarnych i niestacjonarnych, w trzeciej - modele równań równoczesnych, modele wyjaśniające obecność lub brak określonej cechy u podmiotu poprzez wartości pewnych cech podmiotu, modele z danymi cenzurowanymi, modele stosowane do opisu danych panelowych. Część czwarta zawiera dodatkowy materiał dotyczący analizy szeregów czasowych (prognozowanie, metodologia autoregresji wektorowej itp.), a także omawia model stochastycznej granicy możliwości produkcyjnych. Materiał każdej części przeznaczony jest do przerobienia w ciągu jednego semestru (2 godziny wykładów i 2 godziny zajęć praktycznych tygodniowo).
Każda część podręcznika Ekonometria składa się z działów, które łączą kilka tematów. Na końcu tematu znajdują się pytania kontrolne, które pozwalają utrwalić poznany materiał. Każda część zawiera zestaw zadań do pracy samodzielnej i pracy na zajęciach komputerowych pod okiem nauczyciela. Wytyczne dotyczące wykonywania zadań praktycznych na komputerze skupiają się głównie na wykorzystaniu pakietu do analiz ekonometrycznych Econometric Views, a dla niektórych odcinków kursu – na wykorzystaniu pakietu Stata. Na końcu każdej części znajduje się słowniczek używanych w niej terminów.
Dla wygody czytelnika, gdy w tekście pojawia się po raz pierwszy, główne terminy wyróżniono pogrubioną czcionką, a ich angielskie odpowiedniki podano w nawiasach. Niektóre słowa lub całe zdania, które muszą przyciągnąć uwagę czytelnika, są wyróżnione lekką kursywą.
Autor uważa za swój miły obowiązek wyrazić wdzięczność akademikowi Rosyjskiej Akademii Nauk Revoldowi Michajłowiczowi Entowowi i doktorowi nauk ekonomicznych Siergiejowi Germanowiczowi Sinelnikowowi-Murylowowi, którzy zainicjowali pracę nad napisaniem niniejszego podręcznika i wspierali autora na wszystkich etapach tej długiej praca. W dużej mierze na prezentację materiału wpłynęły ciekawe dyskusje na temat wykładów autora na temat różnych aspektów badań ekonometrycznych w zespole Instytutu Gospodarki w Transformacji (obecnie Instytut Polityki Gospodarczej E.T. Gaidara). Autor jest wdzięczny Marinie Yuryevnej Turuntsevie i Ilyi Borisovich Voskoboynikov, którzy uważnie przeczytali materiał zawarty w drugiej części podręcznika i poczynili szereg komentarzy, które pomogły ulepszyć prezentację. Autor jest bardzo wdzięczny Irinie Michajłownej Promachinie, która przetestowała wszystkie zadania zawarte w podręczniku na zajęciach ze studentami Wydziału Ekonomii Wydziału Ekonomicznego Akademii Gospodarki Narodowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, co sprawiło, że możliwe jest wyeliminowanie istniejących nieścisłości w sformułowaniu zadań i instrukcjach metodologicznych ich realizacji. Autor jest wdzięczny Nadieżdzie Wiktorowej Andrianowej za staranną redakcję tekstu podczas przygotowywania podręcznika do publikacji.
Podręcznik „Ekonometria” przeznaczony jest dla studentów, doktorantów, nauczycieli, a także specjalistów w dziedzinie ekonomii stosowanej. Treść podręcznika
„Ekonometria”
PODSTAWOWE POJĘCIA, ELEMENTARNE METODY
EKONOMETRIA I JEJ ZWIĄZEK Z TEORIĄ EKONOMIKI. METODA NAJMNIEJ KWADRATÓW
- Modele komunikacji i modele obserwacji; model ekonometryczny, model dopasowany
- Metoda najmniejszych kwadratów. Prosty charakter związku między dwoma czynnikami ekonomicznymi
- Przykłady doboru modeli liniowych zależności pomiędzy dwoma czynnikami. Fałszywa zależność liniowa
- Nieliniowa zależność pomiędzy czynnikami ekonomicznymi
- Modele liniowe z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Szacowanie i interpretacja współczynników
- Własności oszacowań współczynników przy standardowych założeniach o probabilistycznej strukturze błędów. Przedziały ufności dla współczynników
Załącznik P-26. Wielowymiarowy rozkład normalny
TESTOWANIE HIPOTEZ, WYBÓR „NAJLEPSZEGO” MODELU I PROGNOZOWANIE Z OCENIONEGO MODELU
- Testowanie hipotez statystycznych o wartościach poszczególnych współczynników oraz ogólnej hipotezy liniowej
- Wykorzystanie statystyki F do redukcji pierwotnego modelu ekonometrycznego. Testowanie hipotez jednostronnych
- Porównanie alternatywnych modeli. Wielowspółliniowość. Prognozowanie na podstawie modelu szacunkowego
- Metody graficzne
- Formalne testy statystyczne
- Uwzględnianie zmiennych fikcyjnych w modelu
- Uwzględnianie heteroskedastyczności
- Uwzględnianie autokorelacji błędów
- Modele regresji liniowej ze stochastycznymi zmiennymi objaśniającymi
- Metoda zmiennych instrumentalnych
STACJONARNE SERIE CZASOWE. MODELE ARMY
- Stacjonarne modele ARMA
- Dobór stacjonarnego modelu ARMA dla szeregu obserwacji
ANALIZA REGRESJI DLA ZMIENNYCH STACJONARNYCH
- Trafność asymptotyczna procedur standardowych
- Modele dynamiczne. Autoregresja wektorowa
- Niestacjonarne modele ARMA
- Problem rozróżnienia serii TS i AS. Hipoteza pierwiastka jednostkowego
- Kryteria Dickeya-Fullera. Wielowymiarowe procedury testowania hipotezy pierwiastka jednostkowego
- Przegląd niektórych innych procedur
- Problem fałszywej regresji. Kointegrowane szeregi czasowe. Modele korekcji błędów
- Estymacja skointegrowanych układów szeregów czasowych
- Estymacja stopnia kointegracji i modelu korekcji błędów metodą Johansena
Literatura