Корректирующие волны. Волновой анализ

Коррекционные волны отличаются тем, что основная часть их движения осуществляется в направлении противоположном текущему тренду. Такие волны являются не явными и редко представлены на графике в классическом виде. Кроме того, если обычное трендовое движение формируется на основе пяти ступеней, то коррекция, как правило. Происходит на трех волнах, где волны Эллиота дают точное представление о рынке.

Виды коррекции в волновой теории

Коррекционные волны бывают самыми разнообразными, но в целом можно выделить 4 основных их разновидностей:

Зигзагообразные.
Плоские.
Треугольники.
Тройки.

Если первые три разновидности можно встретить очень часто, то «тройки» в условиях современного рынка практически не встречаются. Поэтому в основу данной статьи положено рассмотрение тех разновидностей коррекционных движений, с которыми трейдер может встретиться каждый день.

Коррекционная волна «Зигзаг»

Зизгзаг представляет собой классическую коррекцию из трех волн, которые характерны для любого движения. Отличительная особенность поведения цены в данном случае выражается последовательностью 5-3-5. Это означает: 5 волн коррекции, 3 отката и вновь 5 волн коррекции.

Очень важный момент, на который следует обязательно обращать внимание при выявлении зигзагов, выражается в том, что вершина «В» не должна быть выше (ниже), чем вершина «А». Вершина «С» при этом должна сформировать экстремум, который будет выражен ярче, чем вершина «А».

Плоские коррекционной волны

Главное отличие плоских коррекций от зигзагообразных заключается в другой последовательности построения, выраженной цифрами: 3-3-5. Это позволяет говорить о сокращенной первой коррекционной волны, которая, однако, может только усиливать получаемый сигнал. Сам Эллиот в данном случае говорил о том, что первое движение является даже не коррекционным, в чистом виде, а, скорее, консолидирующим.

Важные особенности формирования фигуры:

Вершина «В» достигает основания волны «А».
Вершина «С» доходит до уровня «А» и в редких случаях может создавать немного более длительное и выраженное движение.

Следует понимать, что все эти правила сформированы для рынка идеального, но очень часто можно встретить формации, в которых будут встречаться сильные расхождения от указанных условий. Это может выражаться в удлинениях волн, в более яркой коррекции, но в любом случае, все это должно описываться формулой 3-3-5.

Треугольники в коррекционных волнах

Если рассматривать классическую схему волнового анализа, то она состоит из пяти волн, две из которых коррекционные. Опыт практикующих трейдеров указывает на то, что появление треугольников на графике отлично вписывается в это правило, а сами треугольники, как правило, появляются на четвертой волне (второй коррекции). В результате такие треугольники идентифицируются трейдером, как сигнал к продолжению предыдущей тенденции, поскольку рынок формирует новую, третью, импульсную волну.

В классическом техническом анализе мы рассматривали треугольники, как достаточно сильный паттерн. Примечательно, что волновая теория только усиливает эту значимость, поскольку позволяет более четко сформировать правила входа в сделку и определить перспективные уровни, которые могут быть достигнуты ценой. Всего выделяется 4 типа треугольников, где сама коррекционная волна уже не так важна:

Восходящий. Нижняя грань направлена вверх.
Нисходящий. Нижняя грань направлена вниз.
Симметричный. Обе грани треугольника сходятся.
Расширяющийся. Треугольник расширяется в преддверии пробоя.

Такими представляются корректирующие волны в теории Элиота. Они однозначно дополняют торговый арсенал трейдера, и позволяют более точно подходить к вопросу открытия позиций. И волны Эллиота в этом помогают.

Понравился материал? Расскажи друзьям

Основной особенностью тенденции рынка Форекс, является свободное формирование цен – они котируются свободно, без ограничений и какой-либо фиксации значений. Сам термин более правильно будет использовать не просто как «Форекс», а как «рынок Форекс». Простым термином «Форекс» обозначается одна операция обмена валют, а не их совокупность, поэтому стоит различать их во избежание путаницы.

Глядя на график, правильно определите, откуда начинается какая волна. Это позволит вам правильно проанализировать динамику изменения цен (т.е. полный её цикл). И не забывайте пользоваться программами-идентификаторами волн Эллиотта, если работаете на интернет-платформе, связанной с Форекс.

Главное в деле игры на бирже – быть информационно подкованным. Прежде чем начать свою деятельность на Форекс – не поленитесь почитать тематические статьи и нужную литературу. В теорию волн Эллиотта вам так же придётся вникнуть более глубоко.

В данной статье, описаны только основные положения, на самом же деле теория более обширна. Освоив её, вы сможете полноценно влиться в «коллектив» игроков на Форекс и начать зарабатывать нормальные деньги без боязни «прогореть» и потерять средства.

Коррекционные волны, согласно теории Эллиота

После углубленных исследований графиков движения цен Элиот установил, что финансовые рынки движутся по определенным моделям. Эти модели повторяются постоянно и в более длительных временных масштабах (годы, десятилетия), и в более коротких (месяцы, дни). Более маленькие ценовые фигуры группируются в определенной последовательности и образуют большую модель, которая, со своей стороны, всегда склоняется к еще более масштабной основной базовой модели (см. рисунок ниже). Каждый цикл передвижения цен выражается одним и тем же образом – пятью волнами, три из которых находятся в основном движении тренда (1,3,5), разделенные двумя волнами, идущими против основного направления тренда (2,4), после чего следует комбинация из трех волн (А, В, С), которая движется в противоположном направлении. Структуры из пяти волн по направлению тренда Элиот называет «импульсными» и обозначает их цифрами 1, 2, 3, 4, 5, а противоположные волны называет «корректирующими» и отмечает их буквами a, b, с и т.п.

Пояснение : волной называют ясно разграниченное передвижение в цене от основания до вершины или от вершины до основания.

Базовая модель волн Элиота

Можно сказать, что базовая модель Элиота представляет собой идеализированный вариант рыночного цикла. Рыночный цикл – период времени, для которого условно принимается, что в движении цены отразились и действия покупателей (быков) и действия продавцов (медведей). Обычно циклы измеряются от основания до нового основания, но можно открыть цикл и между двух вершин (особенно при медвежьем тренде). Обычно сценарий, по которому развиваются рыночные циклы, приблизительно один и тот же. Легче представить рыночный цикл, который начинается и заканчивается основанием (как изображено на рисунке выше), поэтому большинство теоретиков объясняют волновой принцип по такому сценарию.

Волна 1 образуется от закрытия позиций и фиксации прибыли предыдущего тренда. Если точка 0 – основание, то предыдущий тренд был нисходящим и закрытие коротких позиций означает обратные покупки, которые приводят к скачку цен. В конце первой волны образуется временная вершина. Эта вершина дает возможность торговцам, ожидающим нового понижения цен, открыть новые короткие позиции по более выгодной цене. В начале, когда образуется стартовая точка (т. 0), никто не знает, что эта цена останется на долгое время недостигнутым основанием, и предполагается, что тренд, вероятнее всего, продолжится. Тогда начинаются новые продажи, которые образуют нисходящую волну 2.

Волна 2 , по сути, представляет собой основной тест и доказательство того, что начался новый восходящий тренд. Правило для волны 2 в том, что она не должна касаться уровня начала первой волны. В противном случае, это уже будет не вторая волна, а часть предыдущего нисходящего тренда. В большинстве случаев вторая волна не является глубокой коррекцией и не превышает 61,8% длины первой волны. Тот факт, что цена не может достичь прошлого основания, – сигнал для участников рынка, чтобы начинать закрытие своих коротких позиций, так как их ожидания не реализовались. Кроме того, для торгующих в более сжатых временных рамках открывается возможность для открытия длинных позиций на покупку с той целью, чтобы достичь вершины первой волны или даже более высоких уровней. Так естественным образом накапливается достаточное количество ордеров на покупку после конца второй волны. Отсюда происходит и следующее правило для третьей волны.

Третья волна очень часто самая длинная, но она никогда не может быть самой короткой волной из трех импульсных волн – 1, 3 и 5. Обычно в этой волне потенциал выигрыша самый высокий. Тренд сильный, особенно после того, как была пройдена вершина первой волны – в этот момент все сомнения о начале нового восходящего тренда отпадают. Один из самых часто встречающихся вариантов образования импульса – с третьей "расширенной" волны (см. далее), и при этом третья волна длиной от 1,618 до 2,236 (и даже 2,618) длины первой, а первая и пятая обычно приблизительно равны по длине.

Какой бы сильной не была третья волна, все же и она исчерпывается, и участники начинают фиксировать свою прибыль (Take Profit). Так начинается четвертая волна. Четвертые волны обычно продолжаются длительное время. Основной стимул для трейдеров в этот момент – ждать конца четвертой и участвовать в пятой волне, так как динамика пятой волны легко прогнозируема и такая волна обладает хорошим потенциалом прибыли. Существует одно эмпирическое правило для четвертых волн: в качестве минимально необходимого условия для определения конца волны, коррекция должна достичь зоны 50–62% третьей волны, и индикатор EWO (аналог индикатора МАСD) должен достичь нулевой линии. После исполнения этих условий можно ожидать формирования пятой волны.

Когда коррекция в четвертой волне закончилась, начинается пятая волна. Относительно пятых волн есть разные варианты, в зависимости от их длины и продолжительности, которые зависят уже от того, как развивались перед этим первая и третья. В общих чертах, если третья волна была особенно продолжительной (примерно в 2 раза больше 1-й), то пятая должна быть сравнительно слабее (возможно, не превысит вершины 3-й – так называемая "пропавшая 5-я волна"), и наоборот – если 3-я волна не особо сильная (от 1 до 1,618 первой), то можно ожидать сильную пятую волну. Во втором случае она может достичь от 1,618 до 2,618 третьей (или даже длины от т. 0 до вершины 3-й). С пятой волной исчерпывается все движение тренда, после чего начинается корректирующее движение в обратном направлении – А, В, С.

Применение волнового анализа

Волновой анализ применим для всех высоколиквидных финансовых рынков – фондового, валютного или рынка производных финансовых инструментов. Надо, однако, иметь в виду, что базовая модель так, как описал Элиот, открыта на фондовых биржах и для других рынков имеет специфические особенности. Если модель рассматривать в большом временном интервале (примерно 10 лет), то предполагается, что рынок будет расти в долгосрочном плане, потому что после импульсной волны вверх корректирующая волна не доводит цены до начальной точки, а останавливается на более высоком уровне (рисунок выше). Этот вывод действительно характерен для рынка акций, потому что скачки отражают возрастание стоимости (капитализации) крупных компаний. Но этот принцип не действует на валютных рынках – это могло бы означать, что в долгосрочной перспективе одна валюта сильно подорожает по отношению к другой, но фундаментальные факторы валютного рынка редко приводят к такому результату.

Хорошее знание моделей волн Элиота позволяет трейдеру использовать тренд по максимуму. Пока не закончится определенная фигура, основное направление цены не поменяется. Главенствующее правило – торговать по направлению импульсных волн, так как они обеспечивают более высокий доход, а во время коррекций желательно ограничить торговлю, потому что цена часто изменяет свое направление, и у движений нет большого потенциала к прибыли. Финансовые аналитики с большим опытом в волновом прогнозировании стремятся открыть точную волновую картину на рынке и использовать ее как карту, по которой передвигается цена. Если анализ правильный, это может обеспечить почти беспроигрышную торговлю. Даже не имея богатого опыта, трейдер, ориентирующийся в волновом анализе, имеет ряд преимуществ. Он лучше ощущает динамику рынка, и ценовые движения становятся значительно яснее и естественнее. Без использования волнового анализа, начинающему трейдеру зачастую бывает очень сложно определить начавшуюся коррекцию или смириться с тем, не получилось принять участие в сильном восходящем движении. Познания в волновом анализе воспитывают у трейдера терпение и дисциплину, учат его ждать и входить на рынок в самые подходящие моменты. Отношения Фибоначчи – существенная часть волнового анализа, и трейдер может их успешно применять для распознавания реверсивных точек.

Первые шаги в использовании этого анализа выражаются в распознавании видимых волн на графике и поиске известных моделей. По сути, каждая ясно выраженная вершина или основание отражают какую-либо волну того или иного временного интервала. Надо иметь в виду, что на краткосрочных графиках (ниже часового) модели не всегда выполняются. Как вспомогательные средства, для начала можно использовать фракталы (см. главу о системах Билла Уильямса) и индикатор ZigZag для определения отдельных волн. Более эффективно можно использовать и фракталы, которым для формирования необходимо большее количество баров, нежели стандартные пять (как у классического фрактала). Такую возможность предоставляет технический индикатор wlxFractals.

Обозначение видимых волн с помощью индикаторов ZigZag и wlxFractals.

На рисунке выше фракталы настроены таким образом, чтобы отмечать вершины и основания, учитывая не 5, а 8 баров до и после точки экстремума. Такой метод раскрывает более важные и значимые волны ценового графика.

Общий вид волн

Импульсы

Импульсы разделяются на два основных вида – трендовые и терминальные.

Трендовые импульсы представляют собой сильные движения, при которых цены продвигаются до новых уровней максимума или минимума. На графике они выглядят как тренд, который состоит из пяти сегментов – три из них в основном направлении, разделенные двумя встречными волнами или фигурами (обычно коррекции более продолжительные по времени и более сложные, чем импульсные волны).

Основные правила для импульсных трендовых волн:

2-я волна никогда не должна касаться начала 1-й;
3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн – 1-й, 3-й и 5-й;
4-я волна не должна быть ниже вершины 1-й волны. Это может случиться при терминальном импульсе, но не при тренде.

Примеры неправильного отсчета волн

На рисунке выше представлены примеры неправильного отсчета волн. В первом случае не сохранено основное правило – 2-я волна никогда не должна касаться начала первой. Во втором случае нарушено правило третьей волны: 3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн. В третьем случае не соблюдено правило 4-й волны – она не должна заступать за вторую.

Одна из импульсных волн расширена (удлинена) – 1-я, 3-я или 5-я. Обычно расширенная волна должна иметь длину 1,618 или больше следующей по величине импульсной волны (у этого правила есть исключения). Смотря на то, какая из волн расширена, можно разграничить три основных вида импульсов. Чаще всего встречается вариант с третьей расширенной волной.

Часто при третьей расширенной волне эта волна сегментирована яснее всех.

Импульс из пяти волн с расширенной третьей

Импульс с расширенной 3-й волной

На приведенном дневном графике GBP/USD выполнены основные условия трендового импульса, с расширенной 3-й волной. Третья волна в данном случае имеет длину 1,618 относительно первой и пятой. Когда импульс с расширенной 3-й волной, чаще всего 1-я и 5-я равны по длине или находятся в определенной пропорции (0,618 или 0,5). Это можно увидеть и путем построения двух линий: по точкам 2-4 и затем, параллельно ей, через вершину первой волны (точка 1).

Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)

Эти фигуры тоже представляют собой последовательность из пяти волн, но в отличие от стандартного импульса, расширенная волна – не 3-я, а первая или пятая. Если они будут заметно сегментированы (вершины и основания ясно различимы), внутренняя структура фигуры может быть:5:3:5:3:5 (по числу более мелких волн в каждой крупной волне), но может быть составлена и из троек (:3:3:3:3:3). Во втором случае импульсы называются "терминалами", и чаще всего это те фигуры, которые формируются в конце большей конструкции в форме волны "С" при коррекциях, или в пятой волне при импульсах.

Когда расширенная волна первая, фигура выглядит как сужающаяся воронка

Диагональные треугольники со структурой:5:3:5:3:5

Диагональ в форме волны "С"

На рисунке выше изображена диагональ в форме волны "С". В приведенном примере внутренняя структура "С" – :5:3:5:3:5

Терминалы

Внутренняя структура этих фигур составлена из комбинаций трех волн (:3:3:3:3:3).

Терминалы (Ending Diagonal)

Когда пятая волна расширена, конструкция выглядит как расширяющаяся воронка.

Схема терминала с расширенной 5-й волной

Коррекции

Коррекциями могут быть волны 2, 4, A, B, C, D или Е более высокого порядка. Они представляют собой сложную структуру импульсов и, обычно, не предоставляют существенный потенциал для прибыли, если не являются фигурами больших временных интервалов (дневной, недельный). Однако если трейдер их хорошо определяет, это даст преимущество, так как завершение коррекции – старт нового импульсного движения, которое может быть отыграно в самом его начале, и тогда выигрыш будет максимальным. Разновидности коррективных моделей определяются видом волны А, направлением волны В и длиной волны С, по отношению к А и В. Необходимо знать, что волна В достаточно часто подводит, так как развивается в направлении импульса, и многие трейдеры открывают позиции, надеясь на продолжения тренда. По длине волн В и С мы можем судить о силе следующей импульсной волны. Чем волна В сильнее и С слабее, тем сильнее будет следующая импульсная волна (3-я или 5-я).

Терминал в форме волны "С". Внутренняя структура фигуры составлена из троек (:3:3:3:3:3)

Зигзаг (:5:3:5)

Этот тип коррективной структуры используется в базовой модели Элиота (коррекции А, В, С). Такая модель обычно отражает глубокую коррекцию (примерно 50–61,8%). Если волна А четко сегментируется, то она должна быть структурой из пяти волн. После нее следует волна В со структурой из трех волн, которая обычно заканчивается выше 62% длины А. Завершающаяся волна С (с пятью волнами:5) обычно находится в определенной пропорции по отношению к А, чаще всего она равна ей, но может быть 0,618 или 1,618 от А.

Зигзаг в форме волны А

Плоские коррекции (:3:3:5)

В отличие от зигзага, во время плоских коррекций волна В достигает длины А (или хотя бы 80%). Волна А со структурой из трех волн. Отсюда следует и правило – когда начнется коррекция, мы следим, какой будет А. Если она с пятью волнами, должен появиться зигзаг; если она из трех волн, то вся коррекция будет какой-либо плоскостью или треугольником. Классическая плоская коррекция (Regular Flat) появляется тогда, когда В достигнет точного уровня начала А, а волна C достигнет или ненамного пройдет уровень основания А.

Плоская коррекция

Когда волна В превысит длину А и следующая волна С не достигнет основания А, то у нас так называемая "подвижная" или "бегущая" коррекция (Running). Это признак сильного тренда, и, вероятнее всего, следующая импульсная волна будет сильной и продолжительной.

Бегущая коррекция

Если волна В превысит А, и после нее волна С опустится ниже основания А, то у нас будет нерегулярная (Irregular) коррекция. Эти фигуры выглядят как расширяющиеся конструкции, и обычно после их завершения движение развивается не с таким большим потенциалом, как при бегущей коррекции.

Нерегулярная коррекции (Irregular)

Нерегулярная (Irregular) плоская коррекция

Более сильная модель представляет собой плоскую коррекцию с пропавшей волной C (Failure C). Когда С не достигает конца А (проходя примерно 0,618 от А), это означает, что, скорее всего, следующая импульсная волна будет сильной.

Плоская коррекция с пропавшей С (Failure C)

Плоская коррекция с пропавшей волной "C"

Треугольники (:3:3:3:3:3)

Если говорить о сужающихся треугольниках, важно иметь в виду, что это фигуры, с помощью которых рынок набирает энергию. Когда цена резко выйдет за пределы треугольника, последует сильное движение. Эти фигуры имеют высокий потенциал прибыли. Если их сегментировать, то волны, образующие треугольник, чаше бывают тройками (:3) – А, B, C, D, E. Чаще всего треугольники встречаются в волне В или в 4-й волне.

Треугольники

Треугольник в форме волны "В"

Расширяющиеся треугольники (Expanding Triangle)

В отличие от сужающихся треугольников, здесь рынок теряет энергию (рисунок ниже).

Расширяющиеся треугольники

Сложные коррекции – комбинации

Сложные коррекции представляют собой ряд из нескольких простых коррекций (зигзаг, плоская коррекция или треугольник), которые связаны одной Х-волной. Х-волна может представлять коррекцию любого вида. Для удобства используются и вспомогательные обозначения – W, Y, Z.

Примерная двойная комбинация (зигзаг + плоская коррекция + треугольник)

Тройная комбинация

Многим трейдерам из только начинающих изучать волновой анализ он кажется достаточно тяжелым. Это действительно так, но все же фигур не так много, и каждая из них детально описана.

Базовая модель. Импульс+Коррекция. Импульс: Трендовый импульс, Терминал. Коррекция: Простые коррекции (Зигзаг, Плоские коррекции, Треугольники), Комбинации.

Общая схема волновых структур

Из приведенной схемы видно, что, по сути, основные структуры – это 5 разновидностей моделей, плюс комбинации с Х-волнами. Каждая структура имеет собственные специфические характеристики, например: возможное местоположение в более масштабной волновой картине, отношения Фибоначчи, внутренняя энергия и сила отката после завершения фигуры. Возможные сочетания и комбинации основных структур могут быть самыми разными, но все же они ограничены правилами местоположения в долгосрочной перспективе.

Движения направленные против тренда, называют "коррекционными" волнами, "коррективными" волнами или просто "коррекциями". Иногда их называют "консолидациями".

Заблаговременное опознание и разметка коррекций в конкретную структуру - очень трудная задача. Причина в том, что коррекционные структуры имеют гараздо больше вариаций, чем импульсные волны. Иногда коррекционность структуры становится очевидной только тогда, когда формирование структуры завершилось и осталось позади.

Сложность коррекционных волн может неожиданно возрастать или снижаться и поэтому степень и глубина коррекций, менее предсказуема, чем в случае импульсных волн.

Впрочем, им присуща одна характерная черта: коррекционные волны никогда не подразделяются на пять волн. За исключением треугольников, типичная коррекционная волна состоит из трех волн.

Корректирующие волны образуют четыре модели:

1). Зигзаги.

2). Плоские коррекции (флэты).

3). Треугольники.

4). Двойные и тройные тройки.

Зигзаги

"Зигзагом" называют трехволновую корректирующую конфигурацию, направленную против хода основной тенденции.

Эта модель разбивается в последовательность: 5-3-5. На рисунках показаны примеры корректирующих зигзагов для медвежьего и бычьего рынка. Обратите внимание, что средняя волна В не достигает начальной точки волны А. Волна С, в свою очередь, значительно перекрывает уровень, на котором заканчивается волна А.

Зигзаг (5-3-5) медвежьего рынка Пример зигзага (5-3-5) медвежьего рынка Зигзаг (5-3-5) бычьего рынка
Пример зигзага (5-3-5) бычьего рынка

Менее распространенный вариант модели зигзаг известен под названием "двойной зигзаг". Пример такой модели мы видим на рисунке. Эта конфигурация иногда встречается как часть больших корректирующих моделей. Фактически здесь мы имеем дело с двумя различными зигзагами 5-3-5, соединенными включенной в них конфигурацией А-В-С (Х - в нашем примере).

Двойной зигзаг бычьего рынка
Пример двойного зигзага бычьего рынка

Встречаются два исключения классической плоской конфигурации коррекции. Первый тип такого исключения показан на рисунке. Обратите внимание, что на бычьем рынке вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А.

Плоские коррекции

Плоская коррекция, в отличие от зигзагообразной, образует конфигурацию 3-3-5. Обратите внимание, что на примерах плоской коррекции волна А состоит из трех волн, а не из пяти. В целом плоская коррекция является скорее конфигурацией консолидации, чем коррекции. Она свидетельствует о силе бычьего рынка. На рисунках показаны примеры классических плоских коррекций.

Плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка Плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка

Так, на бычьем рынке в ходе оживления волна В достигает вершины волны А, демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна С заканчивает свой ход у основания волны А или чуть ниже - в отличие от модели зигзаг, которая опускается гораздо ниже.

Встречаются два исключения классической плоской коррекции:

Первое исключение - "неправильная" плоская коррекция. Обратите внимание, что на бычьем рынке у неправильной плоской коррекции, вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А. А на медвежьем рынке у неправильной плоской коррекции, основание волны В превосходит основание волны А, а волна С, в свою очередь, поднимается выше вершины волны А.

"Неправильная" плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример "неправильной" плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка "Неправильная" плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример "неправильной" плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Второе исключение - "перевернутая неправильная" плоская коррекция происходит, когда волна В достигает вершины волны А, в то время как волна С так и не опускается до уровня основания волны А. Естественно, в этом случае бычий рынок обладает более высоким рыночным потенциалом. Примеры такого отклонения от правил для бычьего и медвежьего рынков показаны на рисунке "Перевернутая неправильная" плоская коррекция.

"Перевернутая неправильная" плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример "перевернутой неправильной" плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка "Перевернутая неправильная" плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример "перевернутой неправильной" плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Последний вариант плоской коррекции свидетельствует о наличии еще большего рыночного потенциала. Он называется "бегущей" коррекцией. Пример "бегущей" коррекции бычьего рынка показан на рисунке бегущей плоской коррекции.

Обратите внимание, что волна В поднимается гораздо выше вершины волны А, а волна С остается выше вершины волны 1, которая, является импульсной. Данная корректирующая конфигурация встречается довольно редко, она характерна для рынка, потенциал которого настолько значителен, что коррекции так и не удается полностью сформироваться.

Плоская бегущяя коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример плоской бегущей коррекции (3-3-5) бычьего рынка Плоская бегущяя коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример плоской бегущей коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Треугольники

Треугольники обычно появляются на четвертой волне, предшествуя последнему движению в направлении основной тенденции (они также могут появиться на волне В, входящей в корректирующую конфигурацию А-В-С). Таким образом, при восходящей тенденции треугольники можно охарактеризовать как бычью и медвежью модель одновременно. Мы называем ее бычьей потому, что треугольники показывают возобновление тенденции роста. А медвежьи они потому, что сигнализируют также о приближении цен к вершине, что, как правило, происходит после еще одной волны роста.

Треугольник всегда состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

По меньшей мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.

Одна основная волна треугольника стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других, обычно это последняя волна 5 или С в зависимости от разметки.

Эллиотт выделяет четыре различных типа треугольников:

1). Восходящий.

2). Нисходящий.

3). Симметричный.

4). Расширяющийся.

На рисунке: "треугольники корректирующих волн" представлены примеры всех четырех разновидностей модели для тенденций роста и падения.

Треугольники корректирующих волн
Пример треугольников корректирующих волн

Минимальным требованием для формирования треугольника продолжают оставаться четыре точки, две верхних и две нижних, которые позволяют провести две сходящиеся линии тренда.

Пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда "прорывает" линию тренда, подавая тем самым ложный сигнал, но затем возобновляется движение в первоначальном направлении. Также пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда не доходит до линии тренда и устремляется в формирование следующей импульсной волны, как показано на рисунках: "ложный прорыв симметричного треугольника" и "недоход до линии тренда 5 волны треугольника".

Ложный прорыв симметричного треугольника на бычьем рынке
Пример ложного прорыва симметричного треугольника на бычьем рынке Недоход до линии тренда 5 волны треугольника на бычьем рынке
Пример недохода до линии тренда 5 волны треугольника на бычьем рынке

Треугольник обычно является моделью продолжения тенденции. Он подразделяется на пять волн. На первичном уровне "Major", каждая из пяти волн в свою очередь складывается из трех подволн, как показано на рисунке: "треугольники корректирующих волн".

На среднем уровне "Intermediate", четвертые и пятые волны треугольника могут состоять из одной подволны каждая, как показано на рисунке: "треугольник среднего уровня" Intermediate. На мелком уровне "Minor", волны часто состоят всего из одной подволны.

Треугольник среднего уровня
Пример треугольника среднего уровня

Когда формируются треугольники, то чаще всего, занимают положение четвертой волны восходящего или нисходящего движения любого волнового уровня, как показано на рисунках: "Симметричный бычий и медвежий треугольник в пятиволновой последовательности". Также треугольники могут формироваться на месте волны В.

Симметричный бычий треугольник в пятиволновой последовательности
Пример симметричного бычьего треугольника в пятиволновой последовательности Симметричный медвежий треугольник в пятиволновой последовательности
Пример симметричного медвежьего треугольника в пятиволновой последовательности

Пятая волна, которая следует за треугольником, называется «бросок» и состоит из пяти волн подобно волнам 1 и 3. Как показано выше, пятая волна продолжается дальше окончания волны 3 и совпадает по направлению с отрезками 2 и 4 треугольника.

Критерии измерения для пятой и последней волны после завершения треугольника в целом схожи с традиционными: после прорыва рынок должен пройти расстояние, равное самой широкой части треугольника (его высоте).

Двойные и тройные тройки

Коррекция на мелком волновом уровне "Minor" может состоять из трех волн, как показано на рисунке

Коррекция на мелком волновом уровне
Пример коррекции на мелком волновом уровне

Двойная коррекция, формирующаяся вбок, может состоять из семи волн, как показано на рисунке

Двойная коррекция
Пример двойной коррекции

У тройной коррекции, развивающейся вбок, может быть одиннадцать волн, как показано на рисунке

Тройная коррекция
Пример тройной коррекции

Боковая коррекция восходящего тренда всегда заканчивается нисходящей волной, состоит ли она из одной, трех, семи или одиннадцати волн. Их называют так: три волны – это "одинарная тройка", семь волн – это "двойная тройка", а одиннадцать волн – "тройная тройка".

Также такое количество волн, может иметь направленное движение против импульсной волны в виде коррекции, как показано на рисунке корректирующих волн медвежьего рынка.

Коректирующие волны медвежьего рынка
Пример коректирующих волн медвежьего рынка

Вы можете закрепить теорию на практике, не рискуя вашими денежными средствами.

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Ральфа Эллиотта - самого дорогостоящего на всевозможных курсах «обучения Форекс» и наиболее трудного из всех разделов технического анализа трейдинга.

У нас - это материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение начинается с нуля - базового школьного курса, далее модели волнового анализа Эллиотта и их интерпретации МФ используются в виде подсказок на закрытом форуме Академии.

Чтобы понять суть волнового анализа Эллиотта необходимо осознать 3 вещи, без которых вам трудно будет стать опытным профессиональным трейдером, зарабатывающим трейдингом «на жизнь»:

Ниже модели волнового анализа Эллиотта. Вряд ли вы запомните их с первого и даже со второго раза, но постарайтесь просто определить для себя, где:

тренд - импульс, на котором нужно открывать сделки;
а где коррекция, понимая, что данные знания - это обязательная ЧАСТЬ вашего будущего профессионализма и успеха на Форексе.

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

Тренд (волны импульса) имеет 5-волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С) и состоит из волн импульса и коррекции.

Волны импульса 1, 3, 5:
- длиннее волн коррекции;
- показывают направление тренда.
Волны коррекции:
- 2-я и 4-я волны, каждая из которых имеет 3-волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

Рис. 2. Рисунок восходящего (бычьего) тренда

Значение волн Эллиотта для трейдера Форекса

Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда - волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн на тренде

1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-волновую структуру своих подволн.
Волны коррекции (2 и 4) имеют 3-волновую структуру и обозначаются А-В-С.

Рис. 3. Волновая структура импульса и коррекции

Рис. 4. Структура подволн

Характеристика каждой волны

2 волна = 0.382-0.618 длины 1-й волны.
3 волна = 1.618-2.618 длины 1-й волны.
4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны.
5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я волна = 1,618x1 волну, если она растянутая).

Волна A = 1, 0.618-0.5 длины волны 5.
Волна B = 0.382-0.5 длины волны A.
Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A.

Во 2-й волне А=В=С, или А=0,618×1 волну, В=0,618×А волну, С= 0,618×В волну, то есть сходящийся треугольник.
В 4-й волне А=С, или А=0,618×3 волну, В=0,618×А волну, С=0,618 (или на 1,618)×В волну.
В 4-й волне В = 0,236×А волну.

Волны и наклонные каналы тренда

вершине 1-й и 3-й волны;

Это позволит увидеть

вершину будущей 5-й волны.

Чертится

затем после окончания 4-й волны - окончательный канал (Final Channel).

Рис. 5. Временный наклонный канал

Рис. 6. Окончательный наклонный канал

Удлиненные и усеченные волны

вершине 1-й и 3-й волны;
параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

предполагаемый уровень отката 4-й волны;
вершину будущей 5-й волны.

Чертится

сначала временный канал (Temporary Channel);
затем после окончания 4-й волны - Окончательный канал (Final Channel).

Рис. 7. Удлиненная 3-я волна

Рис. 8. Разновидности удлинений

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13... (назовите цифры далее)?
Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11... (назовите цифры далее)?
Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 - какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего ?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

имеет 5-волновую структуру;
усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Рис. 9. Усеченная пятая волна

Рис. 10. Бычье и медвежье усечение

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи - это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему - приблизительно 1.618 к 1.
Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.

Соответственно,

Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

правильно

Рис. 16. Третья волна правильной длины

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

Типичные ошибки трейдеров

Волновые уровни Эллиотта

Суть:

рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции - это всего лишь одна волна более высокого уровня;
эта волна более высокого уровня - всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

1932-1937 - первая волна основного уровня;
1937-1942 - вторая волна основного уровня;
1942-1966 - третья волна основного уровня;
1966-1974 - четвертая волна основного уровня;
1974-19?? - пятая волна основного уровня.

Рис. 21. Суперцикл по Пректеру

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Рис. 22. Классическая волновая разметка рыночного движения

Расшифровка рисунка:

1-я волна промежуточного уровня ;
состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

Структура волн нескольких волновых уровней

Рис. 23. Соотношение волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

Конечный диагональный треугольник.
Удлиненная 5-я волна.
Усеченная 5-я волна.

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
Неправильная коррекция.

Классические модели коррекции волнового анализа

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

Ее разновидность - двойной зигзаг.

Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

последовательность ее подволн равна 3-3-5;
имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

Рис. 32. Фигура коррекции «Плоскость»

Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Рис. 33. Горизонтальный треугольник

Двойные и тройные тройки

Рис. 34. Двойная тройка

Рис. 35. Тройная тройка

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся .

Сходящийся треугольник

Рис. 36. Сходящийся треугольник

Рис. 37. Сходящийся треугольник

Рис. 38. Сходящийся треугольник в четвертой волне

Расходящийся треугольник Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования - если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я

Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) - многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.